Objektívne a subjektívne faktory merania investičného rizika [Objective and Subjective Factors of Measuring Investment Risk.]. / Sivák, Rudolf. - In: Ekonomický časopis. - Roč. 49 č.3 (2001), s.559-577.
Anotácia:
1. Podstata rizika pri investovaní: istota, neistota a historicky známy výnos. Grafy: Istota, neistota a riziko v procese rozhodovania. Denné zmeny výnosu portfólia (akciového indexu ATX50) rakúskych akcií. Gaussova krivka pravdepodobnosti výnosu. Historické rozdelenie dosiahnutia jednotlivých výnosov spoločnosti Wienerberger (histogram tejto spoločnosti). Simulačný model Monte Carlo. Model Value at Risk. 2. Kvantifikácia rizika: objektívne a subjektívne faktory rizika. Grafy: Funkcia užitočnosti všeobecne, u investora s neutrálnym postojom k riziku, u investora vyhľadávajúceho riziko. Indiferenčné krivky.
